경영과학 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략 문제풀이

경영과학 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략 문제풀이 [경영과학] 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략 문제풀이.hwp 목차 Ⅰ-1. Case 해석 Ⅱ-1. 문제풀이 1-1) 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략의 최대예상수익은? 1-2) 가중평균 위험지수를 0.055로 올린다면, 모델의 변화와 수익의 증가량은? 1-3) 가중평균 위험지수가 0.05일 때, 성장주 펀드의 예상수익률이 16% 또는 14%까지 조정된다면? 1-4) 분배량을 성장주펀드 ≤ 인컴펀드 로 규정한다면, 오리지널 모델은 어떻게 변하는가? Ⅲ. < 비용 vs 비율 > Ⅳ. 심화문제 Ⅴ. 결론 본문 Ⅱ-1. 문제풀이 1-1) 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략의 최대예상수익은? G = 성장주펀드의 투자 비용 I= 인컴펀드의 투자 비용 M = MMF의 투자 비용 모델설정 Max0.18*G + 0.125*I + 0.075*M St. 0.8G - 0.2 I - 0.2M ≥ 0 (성장주 펀드의 할당량) 0.6G - 0.4 I - 0.4M ≤ 0 ‘’ -0.2G + 0.8 I - 0.2M ≥ 0 (인컴 펀드의 할당량) -0.5G + 0.5 I - 0.5M ≤ 0 ‘’ -0.3G - 0.3 I + 0.7M ≥ 0 (MMF의 할당량) G I M ≤ 800,000 (전체 투자금액) 0.45G + 0.02I - 0.04M ≤ 0 (위험지수) G, I, M ≥ 0 본문내용 펀드, MMF (Money Market Fund)를 가지고 포트폴리오 전략을 짜준다. 현재 8십만 달러를 투자할 고객을 유치했고 가중평균 위험지수를 0.05의 포트폴리오 전략을 짜주기로 했다. 아래의 정보를 가지고 가중평균 위험지수 0.05, 최대 수익을 내는 linear programming model을 구축하라. 할당량 수익률 위험지수 성장주 펀드 20% ~ 40% 18% 0.1 인컴 펀드 20% ~ 50% 12.5% 0.07 MMF 최소 30% 7.5% 0.01 Ⅱ-1. 문제풀이 1-1) 8십만 달러를 이용한 포트폴리오 전략의 최대예상수익은? G = 성장주펀드의 투자 비용 I = 인컴펀드의 투자 비용 M = MMF의 투자 비용 모델설정 Max 0.18*G + 0.125*I + 0.075*M S